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Risikoanalyse

Risikoanalyse - Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen

Taschenbuch
von Claudia Cottin, Sebastian Döhler
49,99 €
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Produktdetails  
Verlag Vieweg+Teubner
Auflage 2013
Seiten 456
Format 16,7 x 24,0 x 1,8 cm
Gewicht 973 g
Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik
ISBN-10 3658008296
ISBN-13 9783658008291
Bestell-Nr 65800829A
Produktbeschreibung  

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Der Inhalt
Einführung - Mathematische Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung -Risikoentlastungsstrategien - Abhängigkeitsmodellierung - A uswahl und Überprüfung von Modellen - Simulationsmethoden
Die Zielgruppen
Studierende der Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium
Praktiker in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Beratungsfirmen
Die Autoren
Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld.
Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.

Inhaltsverzeichnis:

Einführung.- Mathematische Modellierung von Risiken.- Risikokennzahlen und deren Anwendung.- Risikoentlastungsstrategien.- Abhängigkeitsmodellierung.- Auswahl und Überprüfung von Modellen.- Simulationsmethoden.

Rezension:

Stimmen zur ersten Auflage:

"Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders für Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert." Zentralblatt MATH, 1183-1

"Das Buch bietet eine solide Einführung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschränkt als einführende Lektüre empfohlen werden." Risiko Manager, 23-2009

Autorenporträt  
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