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Modelle zur Schätzung der Volatilität

Modelle zur Schätzung der Volatilität - Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten. Diss. Mit e. Geleitw. v. Horst Rinne

Taschenbuch
von Katja Specht
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Produktdetails  
Verlag Deutscher Universitätsverlag
Auflage 2000
Seiten 192
Format 15,5 x 23,5 x 1,1 cm
Gewicht 338 g
Reihe Gabler Edition Wissenschaft
ISBN-10 3824472058
ISBN-13 9783824472055
Bestell-Nr 82447205A
Produktbeschreibung  

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.

Inhaltsverzeichnis:

1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.

Autorenporträt  
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